เมื่อโพซิชันสัญญาทริกเกอร์การบังคับปิด ระบบจะสร้างคำสั่งล้างพอร์ตและบันทึกธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการบังคับปิดเป็นกลไกการจัดการความเสี่ยงของระบบ ดังนั้น ความหมายของฟิลด์ราคาบางส่วนในคำสั่งย้อนหลัง บันทึกการซื้อขาย และโพซิชันย้อนหลัง จึงแตกต่างจากราคาซื้อขายจริงของคำสั่งทั่วไป
1. ราคาล้มละลายคืออะไร
ราคาล้มละลาย หมายถึงราคาที่สอดคล้องกับการสูญเสียสินทรัพย์ในบัญชีทั้งหมดเมื่อโพซิชันถูกบังคับปิดและล้างพอร์ต เมื่อโพซิชันถูกบังคับปิดและล้างพอร์ต ระบบจะรับช่วงโพซิชันที่ราคาดังกล่าว และคำนวณกำไรขาดทุนที่เกี่ยวข้องตามราคานี้
ราคาล้มละลายเป็นราคาสำหรับการคำนวณความเสี่ยงในกระบวนการบังคับปิด ไม่ใช่ราคาซื้อขายจริงที่จับคู่ในตลาด ดังนั้นจึงไม่แสดงในแท่งเทียน
2. คำสั่งย้อนหลัง
คำอธิบายฟิลด์ราคาในคำสั่งย้อนหลังของคำสั่งล้างพอร์ตมีดังนี้:
- ราคาคำสั่ง: แสดงราคาล้มละลายของโพซิชัน ซึ่งเป็นราคาที่สอดคล้องกับการสูญเสียสินทรัพย์ในบัญชีทั้งหมด หลังจากระบบรับช่วงโพซิชันแล้ว กำไรขาดทุนที่เกี่ยวข้องจะคำนวณตามราคานี้
- ราคาเฉลี่ยที่ซื้อขาย: แสดงราคามาร์กของโพซิชัน ณ เวลาที่ทริกเกอร์การบังคับปิด
เมื่อระบบตรวจสอบความเสี่ยง หากสินทรัพย์ในบัญชีไม่เพียงพอที่จะรักษามาร์จิ้นคงเหลือที่จำเป็นสำหรับโพซิชัน ระบบจะทริกเกอร์การบังคับปิด โดยใช้ราคามาร์ก ณ เวลาที่ทริกเกอร์เป็นราคาบังคับปิด
หมายเหตุ: ราคาล้มละลายไม่ได้หมายถึงราคาซื้อขายจริงในตลาด และไม่ได้หมายถึงราคาตลาดในแท่งเทียน ดังนั้นจึงไม่แสดงในแท่งเทียน
3. บันทึกการซื้อขาย
ในบันทึกการซื้อขายของบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการล้างพอร์ต:
- ราคาเฉลี่ยที่ซื้อขาย: อันที่จริงจะแสดงราคาล้มละลายของโพซิชัน
ฟิลด์นี้ใช้แสดงราคาชำระความเสี่ยงที่สอดคล้องกับโพซิชันที่ถูกบังคับปิด และไม่ได้หมายถึงราคาซื้อขายจริงที่จับคู่ในตลาด
4. โพซิชันย้อนหลัง
ในโพซิชันย้อนหลังของโพซิชันที่ถูกล้างพอร์ต:
- ราคาปิดเฉลี่ย: อันที่จริงจะแสดงราคาล้มละลายของโพซิชัน
ดังนั้น ราคานี้อาจแตกต่างจากราคาเฉลี่ยที่ซื้อขายในคำสั่งย้อนหลัง (ราคามาร์ก ณ เวลาที่ทริกเกอร์การบังคับปิด)
5. เหตุใดราคาของบันทึกต่าง ๆ จึงไม่เหมือนกัน
กระบวนการบังคับปิดเกี่ยวข้องกับราคาที่มีวัตถุประสงค์แตกต่างกัน ดังนั้นฟิลด์ราคาในหน้าแต่ละหน้าอาจแตกต่างกัน:
ราคา | ความหมาย |
|---|---|
| ราคาล้มละลาย | ราคาที่สอดคล้องกับการสูญเสียสินทรัพย์ในบัญชีทั้งหมดเมื่อโพซิชันถูกบังคับปิดและล้างพอร์ต ระบบจะรับช่วงโพซิชันด้วยราคานี้ และใช้ในการคำนวณกำไรขาดทุนที่เกี่ยวข้อง |
| ราคามาร์ก | ราคาที่ระบบใช้ในการตรวจสอบความเสี่ยง เมื่อสินทรัพย์ในบัญชีไม่เพียงพอที่จะรักษามาร์จิ้นคงเหลือที่จำเป็น โพซิชันจะทริกเกอร์การบังคับปิด |
| ราคาแท่งเทียน | ราคาที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาดจริง ราคาล้มละลายไม่ใช่ราคาตลาด ดังนั้นจึงไม่แสดงในแท่งเทียน |
ดังนั้น การที่ราคาของบันทึกต่าง ๆ ในคำสั่งล้างพอร์ตแตกต่างกันจึงเป็นเรื่องปกติ และไม่ได้หมายความว่าระบบมีการซื้อขายที่ผิดปกติ